بررسی زمان مقیاس مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای از طریق تبدیل موجک

چهارشنبه 26 تير 1398
14:19
بک لینک 09125879258

این مقاله به بررسی امکان توصیف بهتر هم‌ تغییری بازده بازار و بازده سهام شرکت‌های فعال در بورس‌های ایران و هفت کشور دنیا و پرداختن به مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای با استفاده از رویکرد تبدیل موجک پرداخته است. در این راستا داده‌های مربوط به شاخصهای بورس‌های اوراق بهادار تهران، سئول، هنگ کنگ، بوینس‌آیرس، مکزیکوسیتی، وین، لندن، نیویورک، نزدک، و شاخص‌های بین‌الملل نیویورک، شاخص S&P100 و شاخص S&P500 و مولفه‌های آنها استخراج شده و جزییات آنها توسط سطوح مختلف موجک‌های هار، دابشیز، سیملت و کوایفلتز استخراج گردیده و بتاها و معناداری بتاها استخراج گردید نتایج نشان می‌دهد که بتاهای استخراج شده با استفاده از موجک نسبت به حالت به طور معناداری بیشتر است از طرفی کارایی کابرد توابع مختلف تبدیل موجک یکسان است. ولی سطوح بالاتر که مبین زمان مقیاس‌های طولانی‌تر هستند معنادارتر و کارآتر می‌باشند. کارایی کاربرد زمان مقیاس‌های مختلف برای شاخص‌های مختلف یکسان نیست و بازارهای مختلف در زمان مقیاسهای متفاوتی بهتری کارایی را ارایه می‌دهند.


[ بازدید : 44 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
نام :
ایمیل :
آدرس وب سایت :
متن :
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) =D> :S
کد امنیتی : ریست تصویر
ساخت وبلاگ تالار ایجاد وبلاگ عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک دانلود تک آهنگ خرید ملک در ترکیه خرید آنتی ویروس خرید ملک در ترکیه ثبت شرکت ثبت برند و لوگو اخذ کد اقتصادی ثبت تغییرات شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت مسئولیت محدود نرم افزار حسابداری مجله خبری گلاسه دانلود آهنگ جدید سوالات استخدامی اموزش و پرورش گیفت کارت اپل خرید آنتی ویروس
بستن تبلیغات [X]